PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с ^GSPC

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,752.45%
1,227.47%
^SP400
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.36

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.38

^GSPC:

0.42

Коэф-т Омега

^SP400:

0.95

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.31

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

^SP400:

-1.19

^GSPC:

0.99

Индекс Язвы

^SP400:

6.37%

^GSPC:

3.97%

Дневная вол-ть

^SP400:

21.13%

^GSPC:

18.96%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SP400:

-19.69%

^GSPC:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.83% соответственно.

^SP400

С начала года

-12.77%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-6.11%

5 лет

11.66%

10 лет

5.92%

^GSPC

С начала года

-8.81%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-7.77%

1 год

4.68%

5 лет

13.56%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP400, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^SP400: -0.36
^GSPC: 0.17
Коэффициент Сортино ^SP400, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SP400: -0.38
^GSPC: 0.37
Коэффициент Омега ^SP400, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^SP400: 0.95
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара ^SP400, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP400: -0.31
^GSPC: 0.17
Коэффициент Мартина ^SP400, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SP400: -1.19
^GSPC: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.17
^SP400
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.69%
-12.71%
^SP400
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC

S&P 400 Index (^SP400) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
13.73%
^SP400
^GSPC