PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.81%
11.46%
^SP400
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

1.27

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

^SP400:

1.82

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

^SP400:

1.23

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

^SP400:

2.35

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

^SP400:

5.74

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

^SP400:

3.51%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

^SP400:

15.88%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SP400:

-2.88%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.45% соответственно.


^SP400

С начала года

5.50%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

7.65%

1 год

18.80%

5 лет

9.58%

10 лет

8.53%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP400, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.271.95
Коэффициент Сортино ^SP400, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.822.61
Коэффициент Омега ^SP400, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.231.36
Коэффициент Кальмара ^SP400, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.352.95
Коэффициент Мартина ^SP400, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.7412.08
^SP400
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.27
1.95
^SP400
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.88%
-0.67%
^SP400
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.55%
4.07%
^SP400
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab