Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.14% соответственно.
^SP400
15.64%
0.57%
6.70%
26.29%
10.22%
8.36%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| ^SP400 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 15.87% | 12.25% |
| Макс. просадка | -56.32% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.29% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.