Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^SP400 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 22.47% |
| Дох-ть за 1 год | 30.19% | 35.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 14.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.14% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.35% | 12.50% |
| Макс. просадка | -56.32% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
С начала года, ^SP400 показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.