Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Основные характеристики
^SP400:
1.27
^GSPC:
2.06
^SP400:
1.82
^GSPC:
2.74
^SP400:
1.23
^GSPC:
1.38
^SP400:
2.35
^GSPC:
3.13
^SP400:
5.74
^GSPC:
12.83
^SP400:
3.51%
^GSPC:
2.07%
^SP400:
15.88%
^GSPC:
12.85%
^SP400:
-56.32%
^GSPC:
-56.78%
^SP400:
-2.88%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.45% соответственно.
^SP400
5.50%
5.39%
7.65%
18.80%
9.58%
8.53%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP400 и ^GSPC
^SP400
^GSPC
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.